PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с VMGMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 11.75%/yr for VMGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции VMGMX немного впереди с 11.75%.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

VMGMX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
4.62%
С начала года
7.30%
1 год
5.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
5.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		7.30%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between FDEGX and VMGMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between FDEGX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с WFMIXVMGMX с VTI

Доходность на риск

FDEGX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.36

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.62

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.39

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.15

-1.21

FDEGX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и VMGMX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-37.17%

-48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-15.95%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-21.65%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-37.17%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-37.17%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.59%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-6.98%

-29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

5.35%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и VMGMX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.48%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

13.91%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

17.16%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

21.63%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.02%

+1.13%

Сравнение комиссий FDEGX и VMGMX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и VMGMX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.60%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FDEGX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to VMGMX (5.48%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор