Сравнение FDEGX с POAGX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 15.26%/yr for POAGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.26% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
POAGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- 47.08%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам FDEGX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 22.65% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between FDEGX and POAGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between FDEGX and POAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
FDEGX
POAGX
Сравнение FDEGX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.86 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.18 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и POAGX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -55.77% | -30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -16.87% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -24.73% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -38.80% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -38.80% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.47% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -9.50% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 4.31% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и POAGX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 6.85%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 9.33% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 19.62% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 23.28% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.46% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 23.06% | -0.91% |
Сравнение комиссий FDEGX и POAGX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и POAGX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.80% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and POAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (9.33%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор