PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEGX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 10.75% против 20.15% соответственно.

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий FDEGX и BFGFX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Доходность на риск

FDEGX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.13

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.99

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.29

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

8.56

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.13

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.69

-0.31

Корреляция

Корреляция между FDEGX и BFGFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и BFGFX

Ни FDEGX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и BFGFX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEGXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-59.52%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-11.95%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-35.93%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-43.62%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-7.56%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-12.43%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

3.19%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и BFGFX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEGXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

4.99%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

15.79%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

23.03%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

22.57%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.96%

-2.06%