Сравнение FDD с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
FDD и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDD и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции SPEU немного отстают с 9.17%.
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и SPEU
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
FDD vs. SPEU — Ранг доходности на риск
FDD
SPEU
Сравнение FDD c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.30 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.83 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.88 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 7.13 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.30 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FDD и SPEU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и SPEU
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и SPEU
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -62.45% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.09% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -32.70% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -36.83% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.28% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -13.92% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.19% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и SPEU
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.06% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.27% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.99% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 17.21% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.32% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.44% | +1.66% |