PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FDD и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.48% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FDD и FDL

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.43

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.00

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.77

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

7.07

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.43

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.97

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.46

-0.38

Корреляция

Корреляция между FDD и FDL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FDL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FDD и FDL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-65.93%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.58%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-16.46%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-41.40%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.21%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-9.72%

-26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FDL

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

2.71%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

8.23%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

14.94%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

14.32%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.09%

+3.01%