PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 11.07%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDD charges 0.58%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции FDL немного впереди с 11.08%.

FDD

1 день
-0.01%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
20.13%
1 год
38.23%
3 года*
28.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.07%
Всё время*
2.94%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
$3.15M$2.63M$2.61M

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам FDD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		20.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FDD and FDL is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FDD and FDL has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDD и FDL

Секторы
FDD
FDL

Финансовые услуги

58.2%
13.7%

Промышленность

11.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.4%

Энергетика

9.1%
11.1%

Коммунальные услуги

6.0%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
24.3%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.2%

Здравоохранение

-

11.7%

Технологии

-

4.3%

Финансовые услуги

FDD
58.2%
FDL
13.7%

Промышленность

FDD
11.4%
FDL
3.6%

Потребительский циклический сектор

FDD
9.2%
FDL
4.4%

Энергетика

FDD
9.1%
FDL
11.1%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FDL
15.4%

Потребительский защитный сектор

FDD
4.2%
FDL
24.3%

Недвижимость

FDD
3.3%
FDL

-

Сырьевые материалы

FDD
2.8%
FDL
0.4%

Коммуникационные услуги

FDD
1.9%
FDL
11.2%

Здравоохранение

FDD

-

FDL
11.7%

Технологии

FDD

-

FDL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DVY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FDD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.26

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.41

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

6.28

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

14.78

-1.25

FDD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и FDL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-65.93%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-4.27%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-12.24%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-16.46%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-41.40%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.60%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-9.59%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.81%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FDL

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 3.48%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.48%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.63%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

11.88%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

14.43%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.16%

+2.61%

Сравнение комиссий FDD и FDL

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FDL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		4.96%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to FDD (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.08% vs 11.07% for FDD. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.08% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.58% for FDL.

FDD is categorized as Europe Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.43% for FDL.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор