PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 9.96%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.24% соответственно.

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FDD and FDL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FDD and FDL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDD и FDL

Секторы
FDD
FDL

Финансовые услуги

52.2%
15.1%

Промышленность

12.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.8%

Энергетика

10.8%
27.3%

Коммунальные услуги

6.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.7%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.6%

Здравоохранение

-

16.8%

Технологии

-

1.1%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
FDL
15.1%

Промышленность

FDD
12.5%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FDL
3.8%

Энергетика

FDD
10.8%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FDL
6.5%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
FDL
14.7%

Недвижимость

FDD
3.5%
FDL

-

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FDL
10.6%

Здравоохранение

FDD

-

FDL
16.8%

Технологии

FDD

-

FDL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FDD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.11

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.25

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

5.56

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

13.56

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FDD и FDL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-65.93%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-4.27%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-12.24%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-16.46%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-41.40%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.18%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-9.66%

-25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.75%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FDL

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.85%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

7.87%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

11.28%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

14.31%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

17.11%

+3.05%

Сравнение комиссий FDD и FDL

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FDL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FDL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.22%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 9.96% for FDD. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.55% for FDD.

FDD is categorized as Europe Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.45% for FDL.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор