PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с DFE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.75%/yr vs 7.89%/yr for DFE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDD и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 10.75% против 7.89% соответственно.

FDD

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.41%
1 год
30.12%
3 года*
26.20%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.75%

DFE

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.73%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
14.30%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		10.10%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		2.33%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between FDD and DFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.75

The correlation between FDD and DFE shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и DFE

Секторы
FDD
DFE

Финансовые услуги

52.0%
10.8%

Промышленность

13.3%
31.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.4%

Энергетика

10.4%
4.6%

Коммунальные услуги

6.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Недвижимость

3.3%
7.0%

Сырьевые материалы

3.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.8%

Здравоохранение

-

5.6%

Технологии

-

6.8%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
DFE
10.8%

Промышленность

FDD
13.3%
DFE
31.1%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
DFE
12.4%

Энергетика

FDD
10.4%
DFE
4.6%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
DFE
3.4%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
DFE
4.2%

Недвижимость

FDD
3.3%
DFE
7.0%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
DFE
8.3%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
DFE
5.8%

Здравоохранение

FDD

-

DFE
5.6%

Технологии

FDD

-

DFE
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с QGRWDFE с IEUS

Доходность на риск

FDD vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.71

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.10

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.94

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

3.14

+7.50

FDD vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и DFE

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-69.38%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.41%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-16.41%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-40.34%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-49.66%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.74%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.37%

-17.69%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.40%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и DFE

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.86%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.62%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.05%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

19.07%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.37%

+0.49%

Сравнение комиссий FDD и DFE

И FDD, и DFE имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и DFE

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности DFE в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.00%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.59%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and DFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.51%) compared to DFE (4.86%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.75% vs 7.89% for DFE. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.75% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD and DFE have the same expense ratio: 0.58% per year.

DFE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.59% for FDD.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор