Сравнение FDD с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
FDD и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDD и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 2.13% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.42% против 6.62% соответственно.
FDD
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.42%
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и DFE
И FDD, и DFE имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
FDD vs. DFE — Ранг доходности на риск
FDD
DFE
Сравнение FDD c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.87 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.85 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 6.48 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDD и DFE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и DFE
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DFE в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.87% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и DFE
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -69.38% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -11.41% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -40.34% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -49.66% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -7.99% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -17.87% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.25% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и DFE
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеют волатильность 7.53% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.34% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.80% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.03% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.95% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.70% | +0.40% |