Сравнение FDCF с SCHG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCF показывает доходность -9.91%, а SCHG немного выше – -9.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDCF и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и SCHG.

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FDCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.