Сравнение FDCF с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
FDCF и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCF и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCF и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | -9.91% | 27.42% | 28.37% | 16.39% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | -3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
FDCF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCF и GAMR
FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
FDCF vs. GAMR — Ранг доходности на риск
FDCF
GAMR
Сравнение FDCF c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCF | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 1.36 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCF | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.48 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FDCF и GAMR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и GAMR
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.04% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDCF и GAMR
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCF | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -55.37% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -29.36% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -30.45% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -22.14% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 10.89% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и GAMR
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 8.06%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCF | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.85% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 17.68% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 27.41% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 24.25% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 24.18% | -3.43% |