PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDCF с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDCF и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCF и GAMR


2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
-9.91%27.42%28.37%16.39%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-16.53%39.20%11.23%-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.


FDCF

1 день
0.62%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.31%
1 год
16.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Communications ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Сравнение комиссий FDCF и GAMR

FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.


Доходность на риск

FDCF vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDCFGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.47

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.50

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

1.36

+1.66

FDCF vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDCFGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.48

+0.54

Корреляция

Корреляция между FDCF и GAMR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и GAMR

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GAMR в 0.62%


TTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
0.04%0.09%0.25%0.19%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.62%0.52%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCF и GAMR

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и GAMR.


Загрузка...

Показатели просадок


FDCFGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-55.37%

+32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-29.36%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-30.45%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-22.14%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

10.89%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и GAMR

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 8.06%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDCFGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.85%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

17.68%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

27.41%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

24.25%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

24.18%

-3.43%