PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCAX с VTMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.30%/yr vs 10.17%/yr for VTMGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCAX charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCAX показывает доходность 15.86%, а VTMGX немного ниже – 15.14%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.30% против 10.17% соответственно.

FDCAX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.86%
6 месяцев
15.96%
1 год
33.05%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.14%
10 лет*
16.30%

VTMGX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.14%
6 месяцев
18.08%
1 год
32.06%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		15.86%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.14%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between FDCAX and VTMGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г.

0.72

The correlation between FDCAX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCAX и VTMGX

Секторы
FDCAX
VTMGX

Технологии

27.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.5%

Финансовые услуги

11.5%
23.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.4%

Промышленность

10.8%
19.2%

Энергетика

9.1%
5.4%

Здравоохранение

5.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Сырьевые материалы

4.4%
7.5%

Недвижимость

1.7%
2.7%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Технологии

FDCAX
27.4%
VTMGX
13.8%

Потребительский циклический сектор

FDCAX
12.8%
VTMGX
7.5%

Финансовые услуги

FDCAX
11.5%
VTMGX
23.3%

Коммуникационные услуги

FDCAX
11.0%
VTMGX
3.4%

Промышленность

FDCAX
10.8%
VTMGX
19.2%

Энергетика

FDCAX
9.1%
VTMGX
5.4%

Здравоохранение

FDCAX
5.1%
VTMGX
8.2%

Потребительский защитный сектор

FDCAX
4.8%
VTMGX
5.6%

Сырьевые материалы

FDCAX
4.4%
VTMGX
7.5%

Недвижимость

FDCAX
1.7%
VTMGX
2.7%

Коммунальные услуги

FDCAX
1.3%
VTMGX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

FDCAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.18

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.96

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.82

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

10.91

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VTMGX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-60.58%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.67%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-13.18%

-16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-29.71%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-35.68%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.65%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-14.65%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.01%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VTMGX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.98%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.54%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

15.09%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

15.87%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.54%

+4.06%

Сравнение комиссий FDCAX и VTMGX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VTMGX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VTMGX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		6.87%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

FDCAX and VTMGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.98%) compared to FDCAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs VTMGX's -60.58%.

FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCAX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор