PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.40% против 8.72% соответственно.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.20%
1 год
19.62%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FDCAX и TVRIX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.43

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.48

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.06

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDCAX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и TVRIX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и TVRIX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-39.36%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.45%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-24.87%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-39.36%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-9.20%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-6.10%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и TVRIX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.44%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.84%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

12.61%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

14.46%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.80%

+2.77%