PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Fund (FFIDX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDCAX имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции FFIDX немного впереди с 14.45%.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Fidelity Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FSCSX
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Сравнение комиссий FDCAX и FFIDX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.73

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.84

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.51

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIDX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FFIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FFIDX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FFIDX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FFIDX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-55.35%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.01%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-30.33%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-30.66%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-7.98%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-11.89%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FFIDX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.64%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.76%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.51%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

19.23%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.40%

+1.17%