PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с FFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FFIDX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Fund (FFIDX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или FFIDX.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FFIDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.24

FFIDX:

0.38

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.05

FFIDX:

0.81

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.99

FFIDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.14

FFIDX:

0.49

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.33

FFIDX:

1.63

Индекс Язвы

FDCAX:

13.31%

FFIDX:

6.69%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.85%

FFIDX:

22.80%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

FFIDX:

-55.18%

Текущая просадка

FDCAX:

-17.76%

FFIDX:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 3.06% против 8.83% соответственно.

FDCAX

С начала года

1.33%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-13.77%

1 год

-5.66%

5 лет

5.97%

10 лет

3.06%

FFIDX

С начала года

-0.45%

1 месяц

14.09%

6 месяцев

-0.03%

1 год

9.14%

5 лет

14.00%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и FFIDX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и FFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FFIDX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.26%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
FFIDX
Fidelity Fund		0.00%0.00%0.66%0.67%0.26%0.75%0.83%1.08%1.00%1.06%5.15%12.31%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FFIDX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FFIDX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Fund (FFIDX) имеют волатильность 6.41% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...