Сравнение FDCAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -2.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.40% против 11.71% соответственно.
FDCAX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.40%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и PROVX
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FDCAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FDCAX
PROVX
Сравнение FDCAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.00 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 3.81 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и PROVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и PROVX
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.18% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и PROVX
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -57.65% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.54% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -27.48% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -27.48% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -10.07% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -13.23% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.29% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и PROVX
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.20% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 8.81% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 14.60% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 15.59% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.12% | +4.45% |