PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCAX с FGRIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both mutual funds - FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.46%/yr vs 14.64%/yr for FGRIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDCAX charges 0.84%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции FGRIX по среднегодовой доходности: 16.46% против 14.64% соответственно.

FDCAX

1 день
0.63%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.94%
1 год
30.96%
3 года*
23.04%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.46%

FGRIX

1 день
0.52%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.33%
3 года*
20.20%
5 лет*
13.53%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCAX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		13.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.83%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between FDCAX and FGRIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1986 г.

0.83

The correlation between FDCAX and FGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCAX и FGRIX

Секторы
FDCAX
FGRIX

Технологии

30.6%
21.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
6.3%

Финансовые услуги

10.9%
16.6%

Промышленность

10.5%
17.7%

Энергетика

7.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.1%

Здравоохранение

4.4%
11.8%

Сырьевые материалы

3.9%
0.9%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Технологии

FDCAX
30.6%
FGRIX
21.7%

Потребительский циклический сектор

FDCAX
13.1%
FGRIX
3.9%

Коммуникационные услуги

FDCAX
11.7%
FGRIX
6.3%

Финансовые услуги

FDCAX
10.9%
FGRIX
16.6%

Промышленность

FDCAX
10.5%
FGRIX
17.7%

Энергетика

FDCAX
7.3%
FGRIX
10.7%

Потребительский защитный сектор

FDCAX
5.2%
FGRIX
7.1%

Здравоохранение

FDCAX
4.4%
FGRIX
11.8%

Сырьевые материалы

FDCAX
3.9%
FGRIX
0.9%

Недвижимость

FDCAX
1.5%
FGRIX
1.1%

Коммунальные услуги

FDCAX
1.0%
FGRIX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Доходность на риск

FDCAX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCAXFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.01

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.83

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.64

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

11.02

+0.05

FDCAX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FGRIX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCAXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-67.10%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.35%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-16.42%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-19.26%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-35.62%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.14%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.11%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.00%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FGRIX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCAXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.25%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.28%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

10.95%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

15.56%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

17.46%

+3.19%

Сравнение комиссий FDCAX и FGRIX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FGRIX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности FGRIX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		7.00%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.08%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FDCAX and FGRIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCAX has higher volatility (6.35%) compared to FGRIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs FGRIX's -67.10%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCAX и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор