Сравнение FDCAX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и FGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и FGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -2.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDCAX имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции FGRIX немного отстают с 13.81%.
FDCAX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.40%
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и FGRIX
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Доходность на риск
FDCAX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск
FDCAX
FGRIX
Сравнение FDCAX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | FGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.84 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.84 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.41 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и FGRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и FGRIX
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности FGRIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.18% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и FGRIX
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -67.10% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.96% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -19.26% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -35.62% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -5.95% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.16% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.61% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и FGRIX
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.73% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 8.64% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 16.49% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 15.58% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.48% | +3.09% |