PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCYIX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCYIX с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - FCYIX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. FCYIX is actively managed, while ITOT is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCYIX charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCYIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCYIX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between FCYIX and ITOT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FCYIX and ITOT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCYIX и ITOT

Секторы
FCYIX
ITOT

Промышленность

93.6%
9.1%

Технологии

4.4%
37.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

FCYIX
93.6%
ITOT
9.1%

Технологии

FCYIX
4.4%
ITOT
37.2%

Сырьевые материалы

FCYIX
1.8%
ITOT
2.0%

Потребительский циклический сектор

FCYIX
0.3%
ITOT
9.8%

Коммуникационные услуги

FCYIX

-

ITOT
9.8%

Потребительский защитный сектор

FCYIX

-

ITOT
4.3%

Энергетика

FCYIX

-

ITOT
3.3%

Финансовые услуги

FCYIX

-

ITOT
11.4%

Здравоохранение

FCYIX

-

ITOT
8.8%

Недвижимость

FCYIX

-

ITOT
2.3%

Коммунальные услуги

FCYIX

-

ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с NOIEXFCYIX с FIDUFCYIX с FCNTXFCYIX с FMDGXFCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FCYIX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCYIXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.79

—

FCYIX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и ITOT

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCYIXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.94%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCYIXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.24%

—

Сравнение комиссий FCYIX и ITOT

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и ITOT

FCYIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FCYIX and ITOT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCYIX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор