Сравнение FCYIX с FADMX
FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both mutual funds - FCYIX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCYIX returned 12.03%/yr vs 3.32%/yr for FADMX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FCYIX charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности FCYIX и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.97%
FADMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCYIX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 20.95% | 23.32% | 23.21% | -10.47% | 16.94% | 11.91% | 28.02% | -11.78% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 3.29% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Correlation
The correlation between FCYIX and FADMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.42 |
The correlation between FCYIX and FADMX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCYIX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
FCYIX
FADMX
Сравнение FCYIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCYIX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.91 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 17.16 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCYIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.93 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FCYIX и FADMX
Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCYIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -15.98% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -2.62% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -3.99% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -15.98% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | 0.00% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.07% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.60% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCYIX и FADMX
Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCYIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.35% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 2.90% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 3.50% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 4.51% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 4.77% | +16.08% |
Сравнение комиссий FCYIX и FADMX
FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCYIX и FADMX
Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FADMX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.28% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio | 1.58% | 2.26% | 4.30% | 5.86% | 3.94% | 27.55% | 2.89% | 4.16% | 9.54% | 5.06% | 4.32% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
FCYIX and FADMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FADMX has higher volatility (1.35%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCYIX dropped -60.67% vs FADMX's -15.98%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCYIX и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор