Сравнение FCX с GEN
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and GEN (Gen Digital Inc.) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while GEN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 10.43%/yr for GEN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и GEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции GEN по среднегодовой доходности: 22.12% против 10.43% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
GEN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам FCX и GEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
GEN Gen Digital Inc. | -9.60% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
Correlation
The correlation between FCX and GEN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between FCX and GEN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
GEN:
$14.81B
FCX:
$1.89
GEN:
$1.57
FCX:
36.13
GEN:
15.49
FCX:
3.74
GEN:
3.01
FCX:
5.06
GEN:
5.67
FCX:
$26.42B
GEN:
$5.00B
FCX:
$7.35B
GEN:
$3.92B
FCX:
$9.59B
GEN:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. GEN — Ранг доходности на риск
FCX
GEN
Сравнение FCX c GEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | GEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.42 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.83 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и GEN
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и GEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -87.75% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -43.59% | +18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -43.59% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -48.41% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -48.41% | -24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -22.90% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -34.28% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 21.73% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и GEN
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Gen Digital Inc. (GEN) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 12.50% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 28.74% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 33.57% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 31.38% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 33.26% | +15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и GEN
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GEN в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
GEN Gen Digital Inc. | 2.06% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и GEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и GEN
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and GEN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to GEN (12.50%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs GEN's -87.75%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и GEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор