Сравнение FCVT с RDVY
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. FCVT is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 11.31%/yr vs 16.30%/yr for RDVY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 18.55%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.31% против 16.30% соответственно.
FCVT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 10.84%
RDVY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.30%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.32M | $2.16M | $1.46M | |
| $91.69M | $83.15M | $85.66M |
Сравнение доходности по годам FCVT и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 18.55% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 20.51% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
Correlation
The correlation between FCVT and RDVY is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between FCVT and RDVY shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. RDVY — Ранг доходности на риск
FCVT
RDVY
Сравнение FCVT c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.61 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 15.16 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и RDVY
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -40.60% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -9.04% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -19.11% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -25.32% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -40.60% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | 0.00% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -4.94% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.15% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и RDVY
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 3.75% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 11.38% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 14.62% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 18.94% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 21.03% | -6.00% |
Сравнение комиссий FCVT и RDVY
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и RDVY
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности RDVY в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.10% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.81% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FCVT and RDVY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (8.18%) compared to RDVY (3.75%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs RDVY's -40.60%.
On 10-year performance, RDVY leads with 16.30% vs 11.31% for FCVT. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.30% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
FCVT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.81% for RDVY.
FCVT is categorized as Convertible Bonds, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.47% for RDVY.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор