PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с FISCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) are both funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while FISCX is a Convertible Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FCVT returned 12.36%/yr vs 12.37%/yr for FISCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.83%/yr for FISCX.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVT имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции FISCX немного впереди с 12.37%.

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%

FISCX

1 день
0.92%
1 месяц
5.98%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.31%
1 год
25.06%
3 года*
16.62%
5 лет*
4.76%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и FISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		11.36%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Correlation

The correlation between FCVT and FISCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.76

The correlation between FCVT and FISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с CXGCXFISCX с CHIFISCX с FCVSXFISCX с VTIPFISCX с AVKFISCX с CNSDXFISCX с WESRX

Доходность на риск

FCVT vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTFISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.46

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.39

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

4.03

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

16.49

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISCX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FCVT и FISCX

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-49.16%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-6.38%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-12.95%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-34.37%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-34.37%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-6.91%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.56%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и FISCX

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.88%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

8.47%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

10.45%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

12.40%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.48%

+1.37%

Сравнение комиссий FCVT и FISCX

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и FISCX

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FISCX в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		8.89%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and FISCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (6.07%) compared to FISCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs FISCX's -49.16%.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и FISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор