PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVT с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

FCVT и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVT и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVT и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		2.96%19.60%11.92%7.12%-20.88%-0.20%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

FCVT

1 день
2.83%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.95%
1 год
28.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
3.16%
10 лет*
10.49%

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий FCVT и DFUS

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

FCVT vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.00

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.52

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.54

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.30

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.00

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCVT и DFUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и DFUS

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.65%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и DFUS

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-24.62%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-12.31%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.29%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-6.00%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и DFUS

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.45%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.77%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.53%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.38%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.38%

-0.44%