Сравнение FCVT с CSSD
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у CSSD с доходностью 2.56%.
FCVT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 12.36%
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCVT и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 25.61% | -1.75% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.56% | 0.51% |
Correlation
The correlation between FCVT and CSSD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. CSSD — Ранг доходности на риск
FCVT
CSSD
Сравнение FCVT c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.09 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и CSSD
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -2.32% | -29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -0.32% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 3.18% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 3.18% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 3.18% | +11.67% |
Сравнение комиссий FCVT и CSSD
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и CSSD
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.19% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FCVT and CSSD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
CSSD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.19% for FCVT.
They also come from different issuers: First Trust and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор