PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSD с CSPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSD и CSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSSD показывает доходность 2.56%, а CSPF немного выше – 2.65%.


CSSD

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSPF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSD и CSPF


Correlation

The correlation between CSSD and CSPF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Доходность на риск

CSSD vs. CSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSD

CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSD c CSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSSD vs. CSPF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSDCSPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

1.96

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CSSD и CSPF

Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и CSPF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSDCSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.32%

-3.06%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.44%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSD и CSPF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSDCSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

4.07%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

4.17%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

4.17%

-0.99%

Сравнение комиссий CSSD и CSPF

CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSPF в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSD и CSPF

Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности CSPF в 5.16%


Часто задаваемые вопросы


CSSD and CSPF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

CSPF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.63% for CSSD.

Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.59% for CSPF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSD и CSPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор