PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с TMFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 3.39%/yr for TMFM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -9.50%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и TMFM

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%

Correlation

The correlation between FCUS and TMFM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FCUS and TMFM has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCUS и TMFM

Секторы
FCUS
TMFM

Технологии

40.7%
28.5%

Энергетика

18.2%

-

Промышленность

15.3%
21.4%

Сырьевые материалы

10.1%

-

Здравоохранение

6.2%
23.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

-

14.0%

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCUS
40.7%
TMFM
28.5%

Энергетика

FCUS
18.2%
TMFM

-

Промышленность

FCUS
15.3%
TMFM
21.4%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
TMFM

-

Здравоохранение

FCUS
6.2%
TMFM
23.9%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
TMFM
2.2%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
TMFM
4.9%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
TMFM

-

Финансовые услуги

FCUS

-

TMFM
14.0%

Недвижимость

FCUS

-

TMFM
5.1%

Коммунальные услуги

FCUS

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT

Доходность на риск

FCUS vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.98

+3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-1.38

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.85

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

-0.67

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

-1.25

+20.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

-0.98

+3.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.14

+1.28

Просадки

Сравнение просадок FCUS и TMFM

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-31.75%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-27.34%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-31.75%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.35%

+26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-15.85%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

14.65%

-9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и TMFM

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.99%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

15.54%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

18.76%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

20.63%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

20.63%

+9.35%

Сравнение комиссий FCUS и TMFM

FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и TMFM

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and TMFM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to TMFM (7.99%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 3.39% for TMFM. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Pinnacle and Motley Fool. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.85% for TMFM.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор