Сравнение FCUS с IVOG
FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while IVOG is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 22.64%/yr vs 14.58%/yr for IVOG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности FCUS и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%.
FCUS
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -18.83%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам FCUS и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 14.82% | 13.69% | 30.59% | 21.13% | 0.87% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -0.47% |
Correlation
The correlation between FCUS and IVOG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between FCUS and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUS vs. IVOG — Ранг доходности на риск
FCUS
IVOG
Сравнение FCUS c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUS | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.48 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.40 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUS и IVOG
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, примерно равная максимальной просадке IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUS | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -39.32% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -9.69% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.89% | -25.61% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -3.78% | -19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.85% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 2.56% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и IVOG
Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUS | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 4.62% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 13.91% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.75% | 17.83% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 20.72% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 20.59% | +10.61% |
Сравнение комиссий FCUS и IVOG
FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и IVOG
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IVOG в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.77% | 4.33% | 11.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
FCUS and IVOG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCUS has higher volatility (16.49%) compared to IVOG (4.62%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs IVOG's -39.32%.
On 3-year performance, FCUS leads with 22.64% vs 14.58% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 22.64% return vs 14.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.
FCUS has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.55% for IVOG.
They also come from different issuers: Pinnacle and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCUS и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор