PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCTR с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCTR и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTR и OUSA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.17%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.17%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%.


FCTR

1 день
1.45%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.63%
1 год
15.82%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.06%
10 лет*

OUSA

1 день
1.44%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-0.83%
1 год
6.15%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий FCTR и OUSA

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

FCTR vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCTROUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.45

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.74

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.75

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

3.10

+1.86

FCTR vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCTROUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между FCTR и OUSA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и OUSA

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.41%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и OUSA

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


FCTROUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-33.12%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.80%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-19.54%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-6.65%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-3.53%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.39%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и OUSA

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCTROUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.78%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

7.27%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

13.88%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

13.31%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

15.15%

+6.87%