Сравнение FCTR с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
FCTR и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | -15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и CIBR
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
FCTR vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FCTR
CIBR
Сравнение FCTR c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.00 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.17 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.04 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 0.10 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.36 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и CIBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и CIBR
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и CIBR
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -33.89% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -21.96% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -33.89% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -18.89% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -8.66% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 8.11% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 7.03% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 16.47% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 24.46% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 24.20% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.22% | -1.20% |