PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-1.07%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTFX показывает доходность -1.07%, а VTIAX немного выше – -1.02%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 8.51% соответственно.

FCTFX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.27%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.02%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий FCTFX и VTIAX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FCTFX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.50

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.99

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.92

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

7.64

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.38

+0.74

Корреляция

Корреляция между FCTFX и VTIAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и VTIAX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.01%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и VTIAX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-35.83%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-11.28%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-29.56%

+15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-35.83%

+21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-11.28%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.15%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.84%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и VTIAX

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

6.80%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

10.50%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

15.53%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

14.80%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

15.83%

-11.79%