PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с NCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с NCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и NCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и NCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		6.59%10.27%-1.92%10.39%-13.57%-3.51%4.62%21.08%-7.38%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у NCA с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям NCA по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.28% соответственно.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

NCA

1 день
0.75%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.65%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Nuveen California Municipal Value Fund

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с NCA:
NCA с DFCANCA с MMDNCA с NIMNCA с NAZNCA с RMINCA с NMSNCA с MMU

Сравнение комиссий FCTFX и NCA

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NCA в 0.03%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund

Доходность на риск

FCTFX vs. NCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NCA
Ранг доходности на риск NCA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c NCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXNCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.62

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. NCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCA равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и NCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.25

+0.88

Корреляция

Корреляция между FCTFX и NCA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и NCA

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NCA в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		3.69%3.89%4.12%3.88%3.66%3.02%2.98%3.21%3.79%5.33%4.36%4.34%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и NCA

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки NCA в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и NCA.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-37.14%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.55%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-22.97%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-22.97%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.06%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.12%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.43%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и NCA

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.25%, в то время как у Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

6.34%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

10.27%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

12.67%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

12.09%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

12.38%

-8.34%