PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с NCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTFX с NCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund) and NCA (Nuveen California Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FCTFX returned 2.15%/yr vs 2.06%/yr for NCA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FCTFX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for NCA.

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и NCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у NCA с доходностью 4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCTFX имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции NCA немного отстают с 2.06%.

FCTFX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
7.36%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.15%

NCA

1 день
0.11%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.99%
6 месяцев
6.29%
1 год
13.95%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTFX и NCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		1.26%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		4.99%10.27%-1.92%10.39%-13.57%-3.51%4.62%21.08%-7.38%2.94%

Correlation

The correlation between FCTFX and NCA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1987 г.

0.16

The correlation between FCTFX and NCA shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Nuveen California Municipal Value Fund

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с NCA:
NCA с NMTNCA с NAZNCA с RMINCA с DFCANCA с NIMNCA с NMSNCA с MMD

Доходность на риск

FCTFX vs. NCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NCA
Ранг доходности на риск NCA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c NCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.10

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.67

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.21

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.85

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

5.83

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. NCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа NCA равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и NCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.10

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.25

+0.89

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и NCA

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки NCA в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и NCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTFXNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-37.14%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-7.55%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-10.63%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-22.97%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-22.97%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.54%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-8.09%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.40%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и NCA

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.17%, в то время как у Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTFXNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.54%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

11.08%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

12.79%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

12.30%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

12.48%

-8.42%

Сравнение комиссий FCTFX и NCA

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NCA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и NCA

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности NCA в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.02%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		3.79%3.89%4.12%3.88%3.66%3.02%2.98%3.21%3.79%5.33%4.36%4.34%

Часто задаваемые вопросы

FCTFX and NCA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCA has higher volatility (3.54%) compared to FCTFX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FCTFX dropped -23.20% vs NCA's -37.14%.

FCTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTFX и NCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор