PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%1.06%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCTFX и FZROX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCTFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.28

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.63

+0.50

Корреляция

Корреляция между FCTFX и FZROX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и FZROX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и FZROX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-34.96%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-12.44%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-25.12%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-6.16%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.61%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.58%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.52%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

9.81%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

18.68%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

17.45%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

20.28%

-16.24%