PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.55% соответственно.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий FCTFX и FMNDX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

FCTFX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.85

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

6.52

-5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.73

-1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

7.66

-6.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

29.05

-25.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.85

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.90

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.74

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.66

-0.53

Корреляция

Корреляция между FCTFX и FMNDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и FMNDX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и FMNDX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-1.69%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-0.40%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-1.09%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-1.69%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.30%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.10%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.10%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и FMNDX

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.16%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.62%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

1.01%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

1.05%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

0.90%

+3.14%