Сравнение FCTDX с SWANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и SWANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и SWANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -6.05% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -9.30% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у SWANX с доходностью -9.30%.
FCTDX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
SWANX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и SWANX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SWANX в 0.73%.
Доходность на риск
FCTDX vs. SWANX — Ранг доходности на риск
FCTDX
SWANX
Сравнение FCTDX c SWANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | SWANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.35 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.10 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и SWANX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и SWANX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как SWANX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 2.02% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и SWANX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки SWANX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и SWANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -51.33% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.58% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -23.72% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -15.58% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -11.32% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 5.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и SWANX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.05% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.53% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 19.14% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.93% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.09% | +1.65% |