PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с SWANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTDX с SWANX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) and SWANX (Schwab Core Equity Fund™) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FCTDX returned 13.04%/yr vs 10.23%/yr for SWANX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCTDX charges 0.61%/yr vs 0.73%/yr for SWANX.

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и SWANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у SWANX с доходностью 6.28%.

FCTDX

1 день
0.27%
1 месяц
5.64%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.94%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

SWANX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.62%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTDX и SWANX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		13.26%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		6.28%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-6.65%

Correlation

The correlation between FCTDX and SWANX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between FCTDX and SWANX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Schwab Core Equity Fund™

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX
Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с VOOSWANX с SCHGSWANX с SPY

Доходность на риск

FCTDX vs. SWANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c SWANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXSWANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.96

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.25

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

0.85

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

2.48

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. SWANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SWANX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и SWANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXSWANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.96

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и SWANX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки SWANX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и SWANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTDXSWANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-51.33%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-15.58%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-18.43%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-23.72%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-11.29%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.34%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и SWANX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTDXSWANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.84%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.77%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

13.85%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.98%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.13%

+1.54%

Сравнение комиссий FCTDX и SWANX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SWANX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и SWANX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SWANX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.68%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

FCTDX and SWANX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTDX has higher volatility (3.27%) compared to SWANX (2.84%). In terms of maximum drawdown, FCTDX dropped -34.51% vs SWANX's -51.33%.

FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTDX и SWANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор