Сравнение FCTDX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund	-3.10%	15.63%	23.13%	26.72%	-17.93%	25.40%	22.20%	29.99%	-5.32%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	40.34%	-10.92%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

FCTDX

1 день: 3.14%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -3.10%

6 месяцев: -0.36%

1 год: 16.76%

3 года*: 17.69%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FCTDX:

FCTDX с FSKAX FCTDX с VOO FCTDX с FSELX FCTDX с FXAIX FCTDX с FIWGX FCTDX с SPY FCTDX с FGLGX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий FCTDX и PAGRX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

FCTDX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCTDX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	1.74	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	2.49	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.37	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	3.21	-2.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.88	16.28	-14.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCTDX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	1.74	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.72	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.53	+0.16

Корреляция

Корреляция между FCTDX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и PAGRX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund	1.96%	1.90%	4.33%	2.26%	5.75%	7.90%	2.73%	2.89%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и PAGRX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCTDX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.51%	-55.87%	+21.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.99%	-13.80%	+1.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.92%	-36.52%	+11.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.11%	-5.77%	-0.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.28%	-10.09%	+4.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.07%	2.73%	+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и PAGRX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 5.58%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCTDX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.58%	6.77%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.77%	13.91%	-4.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.96%	25.69%	-5.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.46%	24.53%	-7.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.77%	24.49%	-4.72%

Сравнение FCTDX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и PAGRX

Сравнение доходности по годам FCTDX и PAGRX

Доходность по периодам

FCTDX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCTDX и PAGRX

Доходность на риск

FCTDX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

FCTDX

PAGRX

Сравнение FCTDX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCTDX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)