PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCTDX с FGLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTDX и FGLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FCTDX с FGLGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTDX или FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTDX:

0.62

FGLGX:

0.94

Коэф-т Сортино

FCTDX:

0.89

FGLGX:

1.27

Коэф-т Омега

FCTDX:

1.13

FGLGX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FCTDX:

0.56

FGLGX:

0.89

Коэф-т Мартина

FCTDX:

2.10

FGLGX:

3.47

Индекс Язвы

FCTDX:

5.06%

FGLGX:

4.82%

Дневная вол-ть

FCTDX:

19.52%

FGLGX:

19.84%

Макс. просадка

FCTDX:

-34.51%

FGLGX:

-36.42%

Текущая просадка

FCTDX:

-3.39%

FGLGX:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 5.88%.

FCTDX

С начала года

1.27%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

-2.40%

1 год

11.29%

3 года

14.15%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

FGLGX

С начала года

5.88%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

2.42%

1 год

17.30%

3 года

17.89%

5 лет

21.07%

10 лет

13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Сравнение комиссий FCTDX и FGLGX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTDX и FGLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTDX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTDX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FGLGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FGLGX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FGLGX в 7.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		4.27%4.33%1.66%5.75%7.90%2.73%2.89%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		7.54%7.99%5.29%6.55%9.22%8.44%6.72%12.29%5.23%1.81%6.26%4.34%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FGLGX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FGLGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FGLGX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...