Сравнение FCTDX с FGLGX
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCTDX returned 12.80%/yr vs 18.31%/yr for FGLGX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FCTDX charges 0.61%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FGLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FGLGX с доходностью 15.81%.
FCTDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.26%
FGLGX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- 15.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCTDX и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 17.03% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 15.81% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -5.84% |
Correlation
The correlation between FCTDX and FGLGX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between FCTDX and FGLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTDX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
FCTDX
FGLGX
Сравнение FCTDX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTDX | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.99 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 13.34 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FGLGX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FGLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTDX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -36.42% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.43% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -18.75% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -21.21% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.75% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.11% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FGLGX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTDX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.13% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.33% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 13.13% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.89% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.32% | +1.26% |
Сравнение комиссий FCTDX и FGLGX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FGLGX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FGLGX в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 5.43% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 8.50% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
FCTDX and FGLGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGLGX has higher volatility (4.13%) compared to FCTDX (3.89%). In terms of maximum drawdown, FCTDX dropped -34.51% vs FGLGX's -36.42%.
FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCTDX и FGLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор