Сравнение FCTDX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -6.05% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -15.23% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -7.30% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.
FCTDX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и FNILX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Доходность на риск
FCTDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FCTDX
FNILX
Сравнение FCTDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.01 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FNILX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FNILX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 2.02% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FNILX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -33.76% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.18% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -25.40% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -9.01% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.47% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 2.54% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FNILX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.23% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.14% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 18.26% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.22% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.17% | -0.43% |