PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FCTDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.41

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.61

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между FCTDX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и ^GSPC

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-56.78%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.14%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.43%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.78%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-10.75%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.60%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и ^GSPC

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.58% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.37%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.55%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.33%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.90%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.05%

+1.72%