PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий FCSTX и USMTX

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

3.86

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

6.92

-4.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

3.29

-1.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

6.97

-5.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

36.30

-29.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.86

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

2.60

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.09

-0.86

Корреляция

Корреляция между FCSTX и USMTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и USMTX

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и USMTX

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-1.98%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-0.40%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-1.92%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.30%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.19%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.08%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и USMTX

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.22%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

0.40%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

0.70%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

0.72%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

0.75%

+1.45%