Сравнение FCSTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSTX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSTX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | -0.40% | 5.23% | 1.73% | 3.53% | -4.71% | 0.20% | 2.93% | 4.07% | 1.25% | 2.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 14.08% соответственно.
FCSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.44%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSTX и FXAIX
FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCSTX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCSTX
FXAIX
Сравнение FCSTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSTX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.97 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.49 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.30 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.97 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FCSTX и FXAIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSTX и FXAIX
Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCSTX и FXAIX
Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -33.79% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -12.13% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -24.50% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | -33.79% | +26.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -6.23% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.83% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.53% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSTX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 5.34% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 9.53% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 18.32% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 16.92% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 18.05% | -15.85% |