Сравнение FCSTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | -0.40% | 5.23% | 1.73% | 3.53% | -4.71% | 0.20% | 2.93% | 4.07% | 1.25% | 2.27% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.77% соответственно.
FCSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.44%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSTX и DMREX
FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FCSTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FCSTX
DMREX
Сравнение FCSTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.23 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.23 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.90 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 9.35 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.09 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FCSTX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSTX и DMREX
Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FCSTX и DMREX
Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -13.22% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -0.92% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -5.33% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | -13.22% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.32% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.89% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.29% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSTX и DMREX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.48% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.71% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.17% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.47% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.14% | -0.94% |