Сравнение FCSSX с FNILX
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FCSSX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward Total Return Index, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCSSX returned 9.72%/yr vs 13.06%/yr for FNILX. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 13.48%.
FCSSX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- 1.13%
FNILX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCSSX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.39% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | 18.11% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -8.72% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 13.48% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FCSSX and FNILX is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between FCSSX and FNILX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FCSSX
FNILX
Сравнение FCSSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSSX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.57 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.82 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и FNILX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSSX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -33.76% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.01% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -19.08% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -25.40% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | 0.00% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -5.29% | -30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.14% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSSX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.15% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.40% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 13.05% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.40% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.95% | -5.65% |
Сравнение комиссий FCSSX и FNILX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и FNILX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FNILX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.33% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 128.24% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.89% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSSX and FNILX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNILX has higher volatility (4.15%) compared to FCSSX (3.74%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs FNILX's -33.76%.
FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSSX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор