PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3161466384
CUSIP316146638
ЭмитентFidelity
Дата выпуска30 сент. 2009 г.
КатегорияCommodities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия FCSSX составляет 0.00%.


График комиссии FCSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Популярные сравнения: FCSSX с EAPCX, FCSSX с VOO, FCSSX с FGLGX, FCSSX с SPY, FCSSX с SCHD, FCSSX с SWPPX, FCSSX с AAAU, FCSSX с FSELX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Commodity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.37%
6.19%
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Series Commodity Strategy Fund показал доход в -1.84% с начала года и -7.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Series Commodity Strategy Fund составила 58.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.84%15.21%
1 месяц-1.80%2.83%
6 месяцев-2.37%6.19%
1 год-7.77%22.46%
5 лет (среднегодовая)135.01%12.84%
10 лет (среднегодовая)58.34%10.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%-1.45%3.37%2.55%1.98%-1.67%-3.67%-0.27%-1.84%
2023-0.49%-4.98%-0.16%-0.74%-5.72%4.03%6.32%-0.78%-0.73%0.38%-2.55%-2.54%-8.25%
20228.56%6.31%8.26%3.92%1.69%-10.56%3.73%0.00%-58.28%1.44%5,078.75%-2.86%2,507.54%
20212.61%6.37%-2.20%8.37%2.82%2.01%1.44%-0.18%-26.42%2.89%-7.49%3.54%-10.89%
2020-7.35%-4.76%-13.10%-1.64%4.18%2.67%5.73%6.65%22.27%1.44%3.79%7.25%25.61%
20195.33%0.84%-0.21%-0.42%-3.36%2.61%-0.85%-1.93%78.64%1.96%-2.35%54.24%179.19%
20182.21%-1.80%-0.54%2.39%1.44%-3.55%-2.02%-1.88%-4.40%-2.20%64.61%-6.64%38.16%
20170.00%0.18%-2.77%-1.50%-1.35%-0.19%2.14%0.39%7.77%2.11%-0.37%27.39%35.28%
2016-1.84%-1.67%3.82%8.39%-0.39%4.55%-5.44%-1.72%3.12%-0.57%1.13%1.89%11.08%
2015-3.83%2.55%-4.96%5.72%-2.78%1.74%-10.78%-1.22%-3.02%-0.73%-7.18%-3.18%-25.27%
20140.12%6.19%0.35%2.37%-2.78%0.48%-5.21%-1.00%-6.30%-0.95%-3.67%-7.90%-17.55%
20132.39%-4.10%0.58%-2.88%-2.37%-4.60%1.27%3.39%-2.67%-1.50%-0.88%1.28%-10.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCSSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FCSSX, с текущим значением в 11
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FCSSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCSSX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCSSX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCSSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCSSX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCSSX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.72

Коэффициент Шарпа

Fidelity Series Commodity Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.64
1.83
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.92$4.20$135.08$85.35$1.00$3.55$17.90$1.45

Дивидендный доход

2.11%4.53%128.24%2,086.80%21.79%74.58%397.78%26.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$0.00$1.92$0.00$4.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$133.75$0.00$1.33$0.00$135.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$85.35$0.00$0.00$0.00$85.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.10$1.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$1.50$3.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$15.95$0.00$1.95$0.00$17.90
2017$0.40$0.00$0.00$1.05$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.51%
-3.03%
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Series Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 66.67%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 919 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Series Commodity Strategy Fund составляет 12.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.67%2 мая 2011 г.118820 янв. 2016 г.91913 сент. 2019 г.2107
-63.87%30 июл. 2021 г.29226 сент. 2022 г.3918 нояб. 2022 г.331
-26.67%8 янв. 2020 г.7627 апр. 2020 г.9611 сент. 2020 г.172
-16.06%7 янв. 2010 г.1034 июн. 2010 г.1052 нояб. 2010 г.208
-14.19%1 дек. 2022 г.12431 мая 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Series Commodity Strategy Fund составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.47%
4.49%
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)