Сравнение FCSSX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и FNCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund	15.94%	15.43%	5.36%	-8.25%	-47.85%	27.59%	-3.11%	7.41%	-12.10%	0.92%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-6.99%	21.11%	29.48%	45.13%	-32.40%	22.21%	44.57%	36.63%	-3.07%	28.35%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: -1.16% против 16.86% соответственно.

FCSSX

1 день: -0.52%

1 месяц: 3.44%

С начала года: 15.94%

6 месяцев: 21.67%

1 год: 22.80%

3 года*: 11.08%

5 лет*: -4.33%

10 лет*: -1.16%

FNCMX

1 день: 3.83%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.89%

1 год: 24.46%

3 года*: 21.83%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 16.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FCSSX:

FCSSX с VMRXX FCSSX с EAPCX FCSSX с AAAU FCSSX с SWPPX FCSSX с SCHD FCSSX с FSELX FCSSX с VOO

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SWLGX FNCMX с SPYG

Сравнение комиссий FCSSX и FNCMX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

FCSSX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCSSX	FNCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	1.10	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.98	1.70	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.24	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.58	1.92	+0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.24	7.03	+0.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCSSX	FNCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.49	1.10	+0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.48	-0.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	0.77	-0.82
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.19	0.53	-0.72

Корреляция

Корреляция между FCSSX и FNCMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FNCMX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund	2.32%	2.69%	12.74%	4.53%	1.27%	41.74%	0.44%	1.49%	6.76%	0.53%	0.00%	0.00%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FNCMX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCSSX	FNCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.85%	-55.08%	-18.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.20%	-13.25%	+4.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.47%	-35.64%	-30.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-66.47%	-35.64%	-30.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-61.70%	-9.68%	-52.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-44.51%	-7.91%	-36.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.61%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCSSX	FNCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	6.98%	-1.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.70%	13.04%	-1.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.45%	23.31%	-7.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.81%	22.47%	+6.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.22%	22.01%	+0.21%

Сравнение FCSSX с FNCMX

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FNCMX

Сравнение доходности по годам FCSSX и FNCMX

Доходность по периодам

FCSSX

FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCSSX и FNCMX

Доходность на риск

FCSSX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

FCSSX

FNCMX

Сравнение FCSSX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCSSX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FNCMX

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FNCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FNCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)