Сравнение FCSSX с FNCMX
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both mutual funds - FCSSX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward Total Return Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCSSX returned 6.44%/yr vs 18.56%/yr for FNCMX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и FNCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSSX показывает доходность 15.39%, а FNCMX немного ниже – 14.75%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 6.44% против 18.56% соответственно.
FCSSX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- 1.13%
FNCMX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 12.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCSSX и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.39% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | 18.11% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 14.75% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Correlation
The correlation between FCSSX and FNCMX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between FCSSX and FNCMX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSSX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
FCSSX
FNCMX
Сравнение FCSSX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSSX | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.09 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.94 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и FNCMX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSSX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -55.08% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.01% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -24.20% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -35.64% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -35.64% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -1.78% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -7.84% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и FNCMX
Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSSX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.54% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 15.02% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 18.58% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 22.84% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 22.18% | -7.88% |
Сравнение комиссий FCSSX и FNCMX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и FNCMX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FNCMX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.33% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 128.24% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.45% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FCSSX and FNCMX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNCMX has higher volatility (6.54%) compared to FCSSX (3.74%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs FNCMX's -55.08%.
FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSSX и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор