Сравнение FCSSX с VMRXX
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, FCSSX returned 10.92%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и VMRXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.
FCSSX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 6.52%
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSSX и VMRXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 20.94% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | 18.11% | 9.05% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.50% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
Correlation
The correlation between FCSSX and VMRXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSSX vs. VMRXX — Ранг доходности на риск
FCSSX
VMRXX
Сравнение FCSSX c VMRXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSSX | VMRXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSSX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.67 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 2.77 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.76 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и VMRXX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и VMRXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSSX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | 0.00% | -66.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | 0.00% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | 0.00% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | 0.00% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | 0.00% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | 0.00% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.00% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и VMRXX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSSX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.30% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 0.79% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 1.12% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 1.02% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 1.02% | +13.32% |
Сравнение комиссий FCSSX и VMRXX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и VMRXX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.23% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 128.24% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSSX and VMRXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCSSX has higher volatility (4.34%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs VMRXX's 0.00%.
VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSSX и VMRXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор