PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-6.79%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOOFCSSX с SPY
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий FCSSX и AAAU

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.35

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.73

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.02

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.27

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.18

-1.37

Корреляция

Корреляция между FCSSX и AAAU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и AAAU

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и AAAU

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-21.63%

-52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-19.13%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-20.94%

-45.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-11.65%

-50.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-6.01%

-38.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.21%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и AAAU

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

10.43%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

24.06%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

27.50%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

17.58%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

16.92%

+5.30%