PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSSX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и SWPPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund
16.55%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -1.11% против 13.71% соответственно.


FCSSX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
16.55%
6 месяцев
22.88%
1 год
23.54%
3 года*
11.27%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
-1.11%

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий FCSSX и SWPPX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FCSSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCSSXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.84

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.30

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.06

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

5.14

+2.40

FCSSX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCSSXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.84

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.68

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.48

-0.67

Корреляция

Корреляция между FCSSX и SWPPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и SWPPX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SWPPX в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund
2.31%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и SWPPX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и SWPPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCSSXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-55.06%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.10%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-24.51%

-41.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-33.80%

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.50%

-8.89%

-52.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-10.00%

-34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.49%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и SWPPX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCSSXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.29%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.11%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

18.14%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

16.89%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

18.19%

+4.03%