PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSSX с SWPPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FCSSX returned 5.85%/yr vs 15.77%/yr for SWPPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.85% против 15.77% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.57%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.60%
1 год
20.73%
3 года*
10.84%
5 лет*
10.04%
10 лет*
5.85%

SWPPX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.76%
1 год
25.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSSX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		13.12%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.75%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between FCSSX and SWPPX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.29

The correlation between FCSSX and SWPPX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SCHDFCSSX с VOOFCSSX с FSELXFCSSX с FNCMX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

FCSSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCSSXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.14

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.89

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.02

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

13.59

-6.99

FCSSX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и SWPPX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSSXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-55.06%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.89%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-18.74%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-24.51%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-33.80%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-1.74%

-13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-9.93%

-26.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.97%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и SWPPX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 3.08%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSSXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.73%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.87%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

12.53%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.02%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

18.27%

-3.95%

Сравнение комиссий FCSSX и SWPPX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и SWPPX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SWPPX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.38%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.01%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FCSSX and SWPPX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.73%) compared to FCSSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSSX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор