Сравнение FCSSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.94% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | -47.85% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -1.16% против 14.04% соответственно.
FCSSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.16%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSSX и SWPPX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCSSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FCSSX
SWPPX
Сравнение FCSSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.49 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.52 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.29 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.70 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.77 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.48 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FCSSX и SWPPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и SWPPX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.32% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 1.27% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и SWPPX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -55.06% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -12.10% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.47% | -24.51% | -41.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -33.80% | -32.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.70% | -6.26% | -55.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -10.00% | -34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.52% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и SWPPX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.36% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.36% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.55% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 18.32% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 16.94% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.21% | +4.01% |