PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSH с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

FCSH и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSH и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и JSI

2026 (YTD)202520242023
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%3.25%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSH показывает доходность 0.42%, а JSI немного ниже – 0.41%.

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JPIEJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий FCSH и JSI

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

FCSH vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.59

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

2.15

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.06

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

8.41

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.59

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.54

-1.67

Корреляция

Корреляция между FCSH и JSI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и JSI

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и JSI

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSHJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-2.31%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-2.31%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.02%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.33%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.57%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и JSI

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSHJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.92%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.48%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.92%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

2.93%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

2.93%

-0.01%