Сравнение FCSH с FDV
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for FDV.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и FDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCSH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDV
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSH и FDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.30% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 4.86% |
Correlation
The correlation between FCSH and FDV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. FDV — Ранг доходности на риск
FCSH
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCSH c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSH | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSH и FDV
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -3.33% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.04% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и FDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 14.29% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 14.29% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 14.29% | -11.41% |
Сравнение комиссий FCSH и FDV
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и FDV
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FDV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.08% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and FDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
FCSH has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.56% for FDV.
FCSH is categorized as Short-Term Bond, while FDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.50% for FDV.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и FDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор