PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSH с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCSH returned 5.11%/yr vs 14.78%/yr for FDV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности FCSH и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

FCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.30%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSH и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.67%6.42%4.66%5.45%0.41%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between FCSH and FDV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов FCSH и FDV

Секторы
FCSH
FDV

Энергетика

100.0%
9.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.8%

Финансовые услуги

-

16.6%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

9.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

16.9%

Энергетика

FCSH
100.0%
FDV
9.7%

Сырьевые материалы

FCSH

-

FDV
1.6%

Коммуникационные услуги

FCSH

-

FDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

FCSH

-

FDV
5.1%

Потребительский защитный сектор

FCSH

-

FDV
11.8%

Финансовые услуги

FCSH

-

FDV
16.6%

Здравоохранение

FCSH

-

FDV
12.6%

Промышленность

FCSH

-

FDV
3.8%

Недвижимость

FCSH

-

FDV
9.0%

Технологии

FCSH

-

FDV
10.9%

Коммунальные услуги

FCSH

-

FDV
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD

Доходность на риск

FCSH vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.01

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.02

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.78

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

12.05

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FCSH и FDV

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSHFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-16.70%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-5.70%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-12.55%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.39%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.93%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.79%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и FDV

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 0.60%, в то время как у Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSHFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.82%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

6.82%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

10.74%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

12.65%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

12.65%

-9.76%

Сравнение комиссий FCSH и FDV

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и FDV

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCSH and FDV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDV has higher volatility (2.82%) compared to FCSH (0.60%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs 5.11% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FCSH has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.56% for FDV.

FCSH is categorized as Short-Term Bond, while FDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.50% for FDV.

FCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор