Сравнение FCSH с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
FCSH и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.43% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.17%.
FCSH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и DFSD
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.
Доходность на риск
FCSH vs. DFSD — Ранг доходности на риск
FCSH
DFSD
Сравнение FCSH c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.13 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 3.12 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.25 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 13.49 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.91 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и DFSD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и DFSD
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и DFSD
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, примерно равная максимальной просадке DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -8.45% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.47% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.89% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.13% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.35% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и DFSD
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.94% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.33% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 2.26% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.80% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.80% | +0.12% |