Сравнение FCRIX с GAFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).
FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и GAFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCRIX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 1.74%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCRIX и GAFYX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.
Доходность на риск
FCRIX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
FCRIX
GAFYX
Сравнение FCRIX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.03 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.70 | 1.39 | +4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.21 | +1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 1.28 | +4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.55 | 5.42 | +18.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.03 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FCRIX и GAFYX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и GAFYX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и GAFYX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и GAFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCRIX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -19.49% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -6.74% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -9.74% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.70% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.67% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.59% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и GAFYX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCRIX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 3.45% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 6.08% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 8.46% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 7.09% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 6.68% | -0.21% |