PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCRIX с GAFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и GAFYX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund
1.74%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 1.74%.


FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*

GAFYX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.39%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.33%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FS Credit Income Fund Class I

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Сравнение комиссий FCRIX и GAFYX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.


Доходность на риск

FCRIX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCRIXGAFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.03

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.39

+4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.21

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.28

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

5.42

+18.13

FCRIX vs. GAFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа GAFYX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCRIXGAFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.03

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.66

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Корреляция

Корреляция между FCRIX и GAFYX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и GAFYX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund
0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и GAFYX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и GAFYX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCRIXGAFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-19.49%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-6.74%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-9.74%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.70%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.67%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.59%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и GAFYX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCRIXGAFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

3.45%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

6.08%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

8.46%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

7.09%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.68%

-0.21%