PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с ATRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и ATRFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Сравнение комиссий FCRIX и ATRFX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии ATRFX в 1.77%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I

Доходность на риск

FCRIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXATRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

-0.27

+2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

-0.22

+5.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

0.97

+1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

-0.28

+6.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

-0.92

+24.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.27

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.16

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.22

+0.61

Корреляция

Корреляция между FCRIX и ATRFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и ATRFX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности ATRFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и ATRFX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и ATRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-35.17%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-21.19%

+19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-35.17%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-29.89%

+29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.58%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

6.39%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и ATRFX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

11.51%

-11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

17.58%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

22.50%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

17.49%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

15.35%

-8.88%