Сравнение FCPVX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции VRTVX немного отстают с 9.58%.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и VRTVX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
FCPVX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
FCPVX
VRTVX
Сравнение FCPVX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.86 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.01 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 8.00 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и VRTVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и VRTVX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и VRTVX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -45.98% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.82% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -26.85% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -45.98% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.37% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -7.85% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.48% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и VRTVX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 6.37% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.36% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.12% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.05% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 21.79% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 23.70% | -1.42% |