Сравнение FCPVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции HWSIX немного впереди с 10.01%.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и HWSIX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
FCPVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
FCPVX
HWSIX
Сравнение FCPVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.44 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и HWSIX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и HWSIX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -72.00% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -16.44% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -26.92% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -53.67% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -2.75% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -12.12% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.42% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и HWSIX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.15% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.90% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 23.97% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 21.70% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 24.67% | -2.39% |